The h-statistic h_r is the unique symmetric unbiased estimator for a central moment of a distribution 〈h_r 〉 = μ_r. In addition, the variance var(h_r) = 〈(h_r - μ_r)^2 〉 is a minimum compared to all other unbiased estimators.
Vestibulum vitae aliquam nunc. Suspendisse mollis metus ac tellus egestas pharetra. Suspendisse at viverra purus. Pellentesque nec posuere ligula, eu congue leo. Integer vulputate tempor arcu. Vestibulum vulputate
Vestibulum vitae aliquam nunc. Suspendisse mollis metus ac tellus egestas pharetra. Suspendisse at viverra purus. Pellentesque nec posuere ligula, eu congue leo. Integer vulputate tempor arcu. Vestibulum vulputate Vestibulum vitae aliquam nunc. Suspendisse mollis metus ac tellus egestas pharetra. Suspendisse at viverra purus. Pellentesque nec posuere ligula, eu congue leo. Integer vulputate tempor arcu. Vestibulum vulputate
Vestibulum vitae aliquam nunc. Suspendisse mollis metus ac tellus egestas pharetra. Suspendisse at viverra purus. Pellentesque nec posuere ligula, eu congue leo. Integer vulputate tempor arcu. Vestibulum vulputate Vestibulum vitae aliquam nunc. Suspendisse mollis metus ac tellus egestas pharetra. Suspendisse at viverra purus. Pellentesque nec posuere ligula, eu congue leo. Integer vulputate tempor arcu. Vestibulum vulputate
Vestibulum vitae aliquam nunc. Suspendisse mollis metus ac tellus egestas pharetra. Suspendisse at viverra purus. Pellentesque nec posuere ligula, eu congue leo. Integer vulputate tempor arcu.
We guarantee you’ll find the right tutor, or we’ll cover the first hour of your lesson.
